PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTDRX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTDRX с FIKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DTDRX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTDRX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		-0.34%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, DTDRX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%.

DTDRX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.30%
1 год
19.85%
3 года*
16.63%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с DFEOXDTDRX с DFFVXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFIVX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий DTDRX и FIKFX

DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

DTDRX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTDRX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDRXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.63

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.30

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.20

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

8.97

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTDRX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTDRX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTDRX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDRXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.96

-0.36

Корреляция

Корреляция между DTDRX и FIKFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTDRX и FIKFX

Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.55%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DTDRX и FIKFX

Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDRXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-15.03%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-3.32%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-15.03%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-2.22%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-1.74%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.81%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DTDRX и FIKFX

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDRXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.00%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

2.86%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

4.39%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

5.07%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

4.40%

+14.93%