PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTD с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

DTD и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTD и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTD и FTIF

2026 (YTD)202520242023
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.18%14.25%18.56%13.66%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.76%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.56%

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с DGRWDTD с DHSDTD с SCHDDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QDTE

Сравнение комиссий DTD и FTIF

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Доходность на риск

DTD vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.37

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.93

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.85

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

9.09

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между DTD и FTIF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и FTIF

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FTIF в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.98%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTD и FTIF

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-27.83%

-30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-17.27%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-1.03%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.28%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.51%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и FTIF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 3.88% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.87%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

11.65%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

22.97%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

19.27%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

19.27%

-3.06%