PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 15.53%/yr vs 13.96%/yr for SIL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 4.75%.

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%11.09%

Correlation

The correlation between DTCR and SIL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.37

Сравнение распределения секторов DTCR и SIL

Секторы
DTCR
SIL

Недвижимость

56.8%

-

Технологии

40.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTCR
56.8%
SIL

-

Технологии

DTCR
40.8%
SIL

-

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
SIL

-

Сырьевые материалы

DTCR

-

SIL
99.8%

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

SIL
0.2%

Энергетика

DTCR

-

SIL

-

Финансовые услуги

DTCR

-

SIL

-

Здравоохранение

DTCR

-

SIL

-

Промышленность

DTCR

-

SIL

-

Коммунальные услуги

DTCR

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

DTCR vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
1.83

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
2.17

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.30

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

2.79

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

7.14

+13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.83

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.14

+0.63

Просадки

Сравнение просадок DTCR и SIL

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-82.99%

+44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-32.91%

+20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-32.91%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-55.08%

+16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-25.87%

+25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-51.45%

+39.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

12.82%

-8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и SIL

Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 7.16%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

17.66%

-10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

41.57%

-24.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

50.01%

-28.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

39.21%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

39.60%

-17.70%

Сравнение комиссий DTCR и SIL

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и SIL

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and SIL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to DTCR (7.16%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs SIL's -82.99%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs 13.96% for SIL. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

SIL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.72% for DTCR.

DTCR is categorized as REIT, while SIL is Silver. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.65% for SIL.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор