PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с LPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с LPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) are both REIT funds. DTCR is passively managed, while LPRE is actively managed. Over the past year, DTCR returned 84.73% vs 18.62% for LPRE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DTCR charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for LPRE.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и LPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у LPRE с доходностью 8.96%.

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

LPRE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.89%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.03%
1 год
18.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и LPRE

2026 (YTD)2025
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%40.82%
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		8.96%17.18%

Correlation

The correlation between DTCR and LPRE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов DTCR и LPRE

Секторы
DTCR
LPRE

Недвижимость

56.8%
75.0%

Технологии

40.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

25.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTCR
56.8%
LPRE
75.0%

Технологии

DTCR
40.8%
LPRE

-

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
LPRE

-

Сырьевые материалы

DTCR

-

LPRE

-

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

LPRE
25.0%

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

LPRE

-

Энергетика

DTCR

-

LPRE

-

Финансовые услуги

DTCR

-

LPRE

-

Здравоохранение

DTCR

-

LPRE

-

Промышленность

DTCR

-

LPRE

-

Коммунальные услуги

DTCR

-

LPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Long Pond Real Estate Select ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с LPRE:
LPRE с BNOLPRE с REITLPRE с FRILPRE с GSGLPRE с SRVRLPRE с SRETLPRE с FREL

Доходность на риск

DTCR vs. LPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LPRE
Ранг доходности на риск LPRE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPRE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c LPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRLPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
1.21

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
1.83

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.21

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

1.81

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

6.21

+14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. LPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа LPRE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и LPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRLPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.21

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.30

-0.54

Просадки

Сравнение просадок DTCR и LPRE

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки LPRE в -10.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и LPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRLPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-10.33%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-10.33%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.72%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-2.14%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.00%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и LPRE

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRLPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.47%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

10.88%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

15.39%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

18.14%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.14%

+3.76%

Сравнение комиссий DTCR и LPRE

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LPRE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и LPRE

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности LPRE в 1.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
LPRE
Long Pond Real Estate Select ETF		1.16%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and LPRE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to LPRE (4.47%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs LPRE's -10.33%.

On 1-year performance, DTCR leads with 84.73% vs 18.62% for LPRE. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LPRE has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 84.73% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.

LPRE has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.72% for DTCR.

They also come from different issuers: Global X and Long Pond. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 1.00% for LPRE.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и LPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор