PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с INFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DTCR returned 37.06%/yr vs 5.65%/yr for INFR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 53.70%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-1.54%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%

Correlation

The correlation between DTCR and INFR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.44

Over the past year, the correlation between DTCR and INFR has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTCR и INFR

Секторы
DTCR
INFR

Недвижимость

56.8%
4.1%

Технологии

40.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

27.5%

Коммунальные услуги

-

68.5%

Недвижимость

DTCR
56.8%
INFR
4.1%

Технологии

DTCR
40.8%
INFR

-

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
INFR

-

Сырьевые материалы

DTCR

-

INFR

-

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

INFR

-

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

INFR

-

Энергетика

DTCR

-

INFR

-

Финансовые услуги

DTCR

-

INFR

-

Здравоохранение

DTCR

-

INFR

-

Промышленность

DTCR

-

INFR
27.5%

Коммунальные услуги

DTCR

-

INFR
68.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с INFR:
INFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUALINFR с ACWV

Доходность на риск

DTCR vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
0.91

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
1.33

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.20

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

1.25

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

3.88

+16.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

0.91

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.32

Просадки

Сравнение просадок DTCR и INFR

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-19.28%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-6.43%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-18.55%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-4.92%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.04%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и INFR

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

0.00%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

3.73%

+13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

8.90%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

14.25%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

14.25%

+7.64%

Сравнение комиссий DTCR и INFR

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и INFR

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности INFR в 2.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and INFR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs INFR's -19.28%.

On 3-year performance, DTCR leads with 37.06% vs 5.65% for INFR. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 37.06% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.72% for DTCR.

DTCR is categorized as REIT, while INFR is Energy Equities. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while INFR tracks RARE Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and ClearBridge. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.59% for INFR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор