PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTCR с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTCR и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTCR и BYRE


2026 (YTD)2025202420232022
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
15.36%28.99%14.92%18.93%-14.20%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
3.28%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у BYRE с доходностью 3.28%.


DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*

BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Сравнение комиссий DTCR и BYRE

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.


Доходность на риск

DTCR vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCRBYREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.09

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.23

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

0.16

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

0.52

+11.13

DTCR vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BYRE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTCRBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.09

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.15

+0.37

Корреляция

Корреляция между DTCR и BYRE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и BYRE

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BYRE в 2.66%


TTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и BYRE

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и BYRE.


Загрузка...

Показатели просадок


DTCRBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-25.70%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-10.82%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.81%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-9.95%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.30%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и BYRE

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTCRBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

4.77%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

8.77%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

15.01%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

18.28%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

18.28%

+3.55%