Сравнение DTAN с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DTAN и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DTAN и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTAN и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | -1.33% | 29.52% | -0.36% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | -3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DTAN показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
DTAN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTAN и SPDW
DTAN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
DTAN vs. SPDW — Ранг доходности на риск
DTAN
SPDW
Сравнение DTAN c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTAN | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.80 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.46 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.77 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 10.76 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTAN | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.80 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.22 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между DTAN и SPDW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTAN и SPDW
Дивидендная доходность DTAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 1.78% | 1.58% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DTAN и SPDW
Максимальная просадка DTAN за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTAN и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTAN | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -60.02% | +42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.55% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.11% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -13.01% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.97% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTAN и SPDW
Текущая волатильность для Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) составляет 7.12%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DTAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTAN | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.85% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 11.62% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 17.61% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.27% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 17.16% | +0.61% |