PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTAN с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTAN с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

DTAN и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DTAN и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTAN и JIVE

2026 (YTD)20252024
DTAN
Sparkline International Intangible Value ETF		-1.33%29.52%-0.36%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, DTAN показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

DTAN

1 день
1.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.25%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline International Intangible Value ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DTAN:
DTAN с SCHDDTAN с ITANDTAN с SAGPDTAN с SCHYDTAN с LVHIDTAN с IVLUDTAN с EFA
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий DTAN и JIVE

И DTAN, и JIVE имеют комиссию равную 0.55%.

DTAN
Sparkline International Intangible Value ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

DTAN vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTAN
Ранг доходности на риск DTAN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTAN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTAN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTAN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTAN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTAN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTAN c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTANJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.59

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.27

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.69

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

15.22

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTAN vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTAN на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTAN и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTANJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.59

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.93

-0.98

Корреляция

Корреляция между DTAN и JIVE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTAN и JIVE

Дивидендная доходность DTAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
DTAN
Sparkline International Intangible Value ETF		1.78%1.58%0.67%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок DTAN и JIVE

Максимальная просадка DTAN за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTAN и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

DTANJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-13.79%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.96%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-6.09%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.96%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.90%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DTAN и JIVE

Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.12% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTANJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.00%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.11%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

16.94%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

14.85%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

14.85%

+2.92%