Сравнение DTAN с IFLO
DTAN (Sparkline International Intangible Value ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, DTAN returned 14.75% vs 32.28% for IFLO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DTAN charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности DTAN и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTAN показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.
DTAN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTAN и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 1.79% | 12.74% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 16.93% | 13.12% |
Correlation
The correlation between DTAN and IFLO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTAN vs. IFLO — Ранг доходности на риск
DTAN
IFLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DTAN c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTAN | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTAN и IFLO
Максимальная просадка DTAN за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTAN и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTAN | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -6.44% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -6.44% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -3.37% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -1.25% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTAN и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTAN | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 14.75% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.75% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.75% | +2.83% |
Сравнение комиссий DTAN и IFLO
DTAN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTAN и IFLO
Дивидендная доходность DTAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности IFLO в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 1.72% | 1.58% | 0.67% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.51% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTAN and IFLO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 14.75% for DTAN. On fees, DTAN is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 14.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTAN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
DTAN has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.51% for IFLO.
They also come from different issuers: Sparkline Capital and VictoryShares. Their fees differ too: 0.55% for DTAN and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для DTAN и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор