Сравнение DTAN с DWX
DTAN (Sparkline International Intangible Value ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DTAN is actively managed, while DWX is passively managed. Over the past year, DTAN returned 18.51% vs 16.08% for DWX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTAN charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for DWX.
Доходность
Сравнение доходности DTAN и DWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTAN показывает доходность 6.61%, а DWX немного ниже – 6.53%.
DTAN
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам DTAN и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 6.61% | 29.52% | -0.36% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 6.53% | 31.62% | -7.56% |
Correlation
The correlation between DTAN and DWX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between DTAN and DWX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTAN vs. DWX — Ранг доходности на риск
DTAN
DWX
Сравнение DTAN c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTAN | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.88 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.10 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTAN | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.12 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок DTAN и DWX
Максимальная просадка DTAN за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTAN и DWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTAN | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -66.86% | +49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -8.59% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.85% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -14.13% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.64% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTAN и DWX
Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DTAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTAN | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.76% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 8.66% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 10.77% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 12.20% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.09% | +2.49% |
Сравнение комиссий DTAN и DWX
DTAN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTAN и DWX
Дивидендная доходность DTAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DWX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 1.65% | 1.58% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.19% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
DTAN and DWX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTAN has higher volatility (4.07%) compared to DWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, DTAN dropped -17.58% vs DWX's -66.86%.
On 1-year performance, DTAN leads with 18.51% vs 16.08% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTAN has performed better with a 18.51% return vs 16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for DTAN.
DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.65% for DTAN.
They also come from different issuers: Sparkline Capital and State Street. Their fees differ too: 0.55% for DTAN and 0.45% for DWX.
DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTAN и DWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор