PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DT с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DT и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DT

1 день
0.68%
1 месяц
7.94%
6 месяцев
12.11%
С начала года
3.16%
1 год
-16.05%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
Всё время*
8.39%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
Всё время*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DT и USD=X


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DT
Dynatrace, Inc.
3.16%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%-0.78%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dynatrace, Inc.

USD Cash

Доходность на риск

DT vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DT
Ранг доходности на риск DT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 3232
Ранг коэф-та Мартина

USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DTUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

DT vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DT и USD=X

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и USD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DTUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

0.00%

-61.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.85%

0.00%

-40.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

0.00%

-48.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

0.00%

-61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.23%

0.00%

-43.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.94%

0.00%

-30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

0.00%

+23.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и USD=X

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DTUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

0.00%

+11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.34%

0.00%

+34.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

0.00%

+39.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.88%

0.00%

+40.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

0.00%

+46.43%

Часто задаваемые вопросы


DT has higher volatility (11.05%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs USD=X's 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DT и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор