Сравнение DT с USD=X
DT (Dynatrace, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, DT returned -4.66%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности DT и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DT
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам DT и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -3.28% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | 6.08% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. USD=X — Ранг доходности на риск
DT
USD=X
Сравнение DT c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DT | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DT и USD=X
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | 0.00% | -61.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | 0.00% | -42.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | 0.00% | -48.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | 0.00% | -61.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.78% | 0.00% | -46.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | 0.00% | -30.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.15% | 0.00% | +24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и USD=X
Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 0.00% | +19.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 0.00% | +33.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 0.00% | +39.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 0.00% | +40.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.54% | 0.00% | +46.54% |
Часто задаваемые вопросы
DT has higher volatility (19.30%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DT и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор