PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DT с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DT и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DT

1 день
-0.64%
1 месяц
3.00%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-23.78%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-4.66%
10 лет*

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DT и USD=X


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DT
Dynatrace, Inc.
-3.28%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%6.08%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dynatrace, Inc.

USD Cash

Доходность на риск

DT vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DT
Ранг доходности на риск DT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2222
Ранг коэф-та Мартина

USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

DT vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

Просадки

Сравнение просадок DT и USD=X

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и USD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DTUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

0.00%

-61.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

0.00%

-42.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

0.00%

-48.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

0.00%

-61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.78%

0.00%

-46.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

0.00%

-30.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.15%

0.00%

+24.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и USD=X

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DTUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

0.00%

+19.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

0.00%

+33.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.53%

0.00%

+39.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.78%

0.00%

+40.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.54%

0.00%

+46.54%

Часто задаваемые вопросы


DT has higher volatility (19.30%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs USD=X's 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DT и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор