PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SB с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SB и SBLK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SB и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-64.63%
-96.08%
SB
SBLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SB:

-0.22

SBLK:

-0.70

Коэф-т Сортино

SB:

-0.10

SBLK:

-0.88

Коэф-т Омега

SB:

0.99

SBLK:

0.90

Коэф-т Кальмара

SB:

-0.11

SBLK:

-0.21

Коэф-т Мартина

SB:

-0.38

SBLK:

-1.32

Индекс Язвы

SB:

18.57%

SBLK:

15.43%

Дневная вол-ть

SB:

31.69%

SBLK:

28.96%

Макс. просадка

SB:

-97.38%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

SB:

-65.19%

SBLK:

-96.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SB:

$381.20M

SBLK:

$1.77B

EPS

SB:

$0.90

SBLK:

$2.92

Цена/прибыль

SB:

3.97

SBLK:

5.12

PEG коэффициент

SB:

-1.07

SBLK:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

SB:

$318.43M

SBLK:

$1.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

SB:

$150.20M

SBLK:

$447.71M

EBITDA (12 мес.)

SB:

$174.64M

SBLK:

$525.68M

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность -7.94%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью -21.83%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции SBLK по среднегодовой доходности: 0.13% против -1.99% соответственно.


SB

С начала года

-7.94%

1 месяц

-17.02%

6 месяцев

-38.76%

1 год

-8.64%

5 лет

18.90%

10 лет

0.13%

SBLK

С начала года

-21.83%

1 месяц

-19.10%

6 месяцев

-34.19%

1 год

-21.32%

5 лет

17.59%

10 лет

-1.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SB c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SB, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.22-0.70
Коэффициент Сортино SB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.10-0.88
Коэффициент Омега SB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.90
Коэффициент Кальмара SB, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.11-0.21
Коэффициент Мартина SB, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.38-1.32
SB
SBLK

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.22
-0.70
SB
SBLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и SBLK

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности SBLK в 16.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SB
Safe Bulkers, Inc.
4.27%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%5.63%2.02%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
16.89%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SB и SBLK

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-65.19%
-96.15%
SB
SBLK

Волатильность

Сравнение волатильности SB и SBLK

Safe Bulkers, Inc. (SB) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что SB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.77%
7.08%
SB
SBLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab