PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SB и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SB с VOO

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SB или VOO.

Доходность

Сравнение доходности SB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SB:

-0.80

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

SB:

-1.21

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SB:

0.87

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SB:

-0.46

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

SB:

-0.97

VOO:

2.13

Индекс Язвы

SB:

32.37%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

SB:

35.92%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

SB:

-97.41%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SB:

-62.73%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции SB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.43% против 12.64% соответственно.

SB

С начала года

3.91%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

-9.88%

1 год

-29.70%

3 года

-3.14%

5 лет

35.37%

10 лет

2.43%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safe Bulkers, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SB
Ранг риск-скорректированной доходности SB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и VOO

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SB
Safe Bulkers, Inc.		4.10%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%5.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SB и VOO

Максимальная просадка SB за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SB и VOO

Safe Bulkers, Inc. (SB) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...