PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SB
Safe Bulkers, Inc.		34.64%41.65%-5.15%42.94%-18.68%190.00%-23.53%-4.49%-44.89%180.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность 34.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SB превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.73% против 14.14% соответственно.

SB

1 день
1.74%
1 месяц
-3.30%
С начала года
34.64%
6 месяцев
45.91%
1 год
79.13%
3 года*
26.24%
5 лет*
26.47%
10 лет*
25.73%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safe Bulkers, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SB:
SB с SBLKSB с MAERSK-B.COSB с DSXSB с EGLESB с TRMDSB с ASCSB с VECO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SB
Ранг доходности на риск SB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.01

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.53

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.55

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.47

7.31

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.01

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.83

-0.87

Корреляция

Корреляция между SB и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и VOO

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SB
Safe Bulkers, Inc.		3.11%4.15%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SB и VOO

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.38%

-33.99%

-63.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.45%

-11.98%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.55%

-24.52%

-28.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.46%

-33.99%

-44.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.51%

-5.55%

-25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.45%

-3.72%

-59.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.55%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SB и VOO

Safe Bulkers, Inc. (SB) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

5.34%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

9.47%

+13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.39%

18.11%

+16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

16.82%

+27.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.18%

17.99%

+39.19%