Сравнение SB с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SB с TRMD

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SB или TRMD.

Корреляция

Корреляция между SB и TRMD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SB и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SB:

-1.02

TRMD:

-1.19

Коэф-т Сортино

SB:

-1.44

TRMD:

-1.90

Коэф-т Омега

SB:

0.84

TRMD:

0.79

Коэф-т Кальмара

SB:

-0.51

TRMD:

-0.81

Коэф-т Мартина

SB:

-1.22

TRMD:

-1.54

Индекс Язвы

SB:

28.54%

TRMD:

31.11%

Дневная вол-ть

SB:

34.24%

TRMD:

40.27%

Макс. просадка

SB:

-97.38%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

SB:

-68.94%

TRMD:

-57.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SB:

$340.02M

TRMD:

$2.32B

EPS

SB:

$0.83

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

SB:

3.89

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

SB:

$225.96M

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SB:

$101.03M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

SB:

$102.01M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -20.80%.

С начала года

-13.41%

1 месяц

-19.74%

6 месяцев

-36.73%

1 год

-34.17%

5 лет

25.75%

10 лет

0.67%

TRMD

С начала года

-20.80%

1 месяц

-19.16%

6 месяцев

-49.84%

1 год

-47.36%

5 лет

30.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SB и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SB c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SB: -1.02

TRMD: -1.19

Коэффициент Сортино

SB: -1.44

TRMD: -1.90

Коэффициент Омега

SB: 0.84

TRMD: 0.79

Коэффициент Кальмара

SB: -0.70

TRMD: -0.81

Коэффициент Мартина

SB: -1.22

TRMD: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и TRMD

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности TRMD в 48.74%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SB Safe Bulkers, Inc.	6.56%	5.60%	5.09%	6.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.94%	5.63%
TRMD TORM plc	48.74%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SB и TRMD

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности SB и TRMD

Текущая волатильность для Safe Bulkers, Inc. (SB) составляет 12.53%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что SB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SB с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SB и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SB и TRMD

SB

TRMD

Сравнение SB c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и TRMD

Просадки

Сравнение просадок SB и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности SB и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество