Сравнение SB с TRMD
SB (Safe Bulkers, Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. SB operates in Marine Shipping (Industrials), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, SB returned 16.70%/yr vs 42.68%/yr for TRMD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SB и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SB показывает доходность 35.26%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 51.10%.
SB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 35.26%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 76.67%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 22.34%
TRMD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 42.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SB и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 35.26% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -53.28% |
TRMD TORM plc | 51.10% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between SB and TRMD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.29 |
Over the past year, SB and TRMD have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SB:
$662.06M
TRMD:
$2.91B
SB:
$0.38
TRMD:
$3.40
SB:
17.18
TRMD:
8.28
SB:
2.40
TRMD:
2.02
SB:
0.80
TRMD:
1.28
SB:
$275.74M
TRMD:
$1.41B
SB:
$99.06M
TRMD:
$575.03M
SB:
$134.68M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SB vs. TRMD — Ранг доходности на риск
SB
TRMD
Сравнение SB c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SB | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 4.39 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 11.44 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SB | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.48 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SB и TRMD
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SB | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -60.59% | -36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -20.06% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.71% | -60.59% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -60.59% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -17.33% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.12% | -22.58% | -40.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 7.69% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SB и TRMD
Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 14.80% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SB | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 14.52% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 27.84% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.68% | 38.07% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.18% | 46.00% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.65% | 59.90% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и TRMD
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности TRMD в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.09% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
TRMD TORM plc | 8.59% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SB и TRMD
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
SB and TRMD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SB has higher volatility (14.80%) compared to TRMD (14.52%). In terms of maximum drawdown, SB dropped -97.38% vs TRMD's -60.59%.
SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SB и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор