Сравнение SB с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SB с TRMD

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SB или TRMD.

Корреляция

Корреляция между SB и TRMD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SB и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SB:

-0.27

TRMD:

-0.96

Коэф-т Сортино

SB:

-0.18

TRMD:

-1.31

Коэф-т Омега

SB:

0.98

TRMD:

0.85

Коэф-т Кальмара

SB:

-0.13

TRMD:

-0.64

Коэф-т Мартина

SB:

-0.35

TRMD:

-1.29

Индекс Язвы

SB:

25.21%

TRMD:

25.35%

Дневная вол-ть

SB:

32.47%

TRMD:

34.21%

Макс. просадка

SB:

-97.38%

TRMD:

-50.83%

Текущая просадка

SB:

-63.00%

TRMD:

-48.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SB:

$392.77M

TRMD:

$2.32B

EPS

SB:

$0.83

TRMD:

$8.08

Цена/прибыль

SB:

4.49

TRMD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

SB:

$236.14M

TRMD:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

SB:

$107.30M

TRMD:

$711.38M

EBITDA (12 мес.)

SB:

$123.75M

TRMD:

$725.41M

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -2.78%.

С начала года

4.48%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-24.95%

1 год

-15.13%

5 лет

26.47%

10 лет

1.72%

TRMD

С начала года

-2.78%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-45.39%

1 год

-31.86%

5 лет

37.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SB и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SB c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMD

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и TRMD

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности TRMD в 30.99%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SB Safe Bulkers, Inc.	4.02%	4.20%	5.09%	6.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.94%	5.63%
TRMD TORM plc	30.99%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SB и TRMD

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки TRMD в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности SB и TRMD

Safe Bulkers, Inc. (SB) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что SB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SB с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SB и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SB и TRMD

SB

TRMD

Сравнение SB c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и TRMD

Просадки

Сравнение просадок SB и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности SB и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество