Сравнение DSU с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
DSU управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 нояб. 1998 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DSU и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSU и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSU BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. | -2.05% | 5.97% | 11.13% | 30.34% | -15.51% | 19.36% | 1.60% | 23.84% | -10.04% | 10.68% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSU показывает доходность -2.05%, а VTMFX немного ниже – -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSU имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции VTMFX немного отстают с 7.97%.
DSU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.20%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSU и VTMFX
DSU берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
DSU vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
DSU
VTMFX
Сравнение DSU c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSU | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.34 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.94 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.73 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 8.12 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSU | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.34 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.82 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между DSU и VTMFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSU и VTMFX
Дивидендная доходность DSU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSU BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. | 12.24% | 11.64% | 11.01% | 9.70% | 7.56% | 6.21% | 7.96% | 7.43% | 8.41% | 6.98% | 6.60% | 8.07% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DSU и VTMFX
Максимальная просадка DSU за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSU и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSU | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -28.49% | -43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -6.82% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -17.40% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -21.87% | -23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -4.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -3.57% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.45% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSU и VTMFX
BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSU | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.86% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 4.82% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 8.55% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 8.51% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 9.10% | +6.80% |