Сравнение DSU с GOF
DSU (BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - DSU is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, DSU returned 7.92%/yr vs 8.00%/yr for GOF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DSU charges 2.47%/yr vs 1.62%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности DSU и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSU показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSU имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции GOF немного впереди с 8.00%.
DSU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 7.92%
GOF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам DSU и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSU BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. | 0.45% | 5.97% | 11.13% | 30.34% | -15.51% | 19.36% | 1.60% | 23.84% | -10.04% | 10.68% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.01% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between DSU and GOF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSU vs. GOF — Ранг доходности на риск
DSU
GOF
Сравнение DSU c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSU | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.49 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.93 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSU | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.63 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DSU и GOF
Максимальная просадка DSU за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSU и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSU | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -54.66% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -23.24% | +16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -28.56% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -32.41% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -38.50% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -17.17% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -7.06% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 12.23% | -10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSU и GOF
Текущая волатильность для BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) составляет 1.41%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что DSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSU | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 3.33% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 10.89% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 17.92% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 18.19% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 19.51% | -3.60% |
Сравнение комиссий DSU и GOF
DSU берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии GOF в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSU и GOF
Дивидендная доходность DSU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что меньше доходности GOF в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSU BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. | 12.18% | 11.64% | 11.01% | 9.70% | 7.56% | 6.21% | 7.96% | 7.43% | 8.41% | 6.98% | 6.60% | 8.07% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.70% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
DSU and GOF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.33%) compared to DSU (1.41%). In terms of maximum drawdown, DSU dropped -72.03% vs GOF's -54.66%.
DSU currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSU и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор