PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSU с BCAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSU с BCAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).

DSU управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DSU и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSU и BCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSU
BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.		-2.05%5.97%11.13%30.34%-15.51%19.36%8.01%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		6.91%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%

Доходность по периодам

С начала года, DSU показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 6.91%.

DSU

1 день
0.94%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-3.63%
1 год
4.15%
3 года*
12.41%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.20%

BCAT

1 день
1.63%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.96%
1 год
22.88%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.

BlackRock Capital Allocation Trust

Часто сравнивают с DSU:
DSU с HYTDSU с BGTDSU с CCDDSU с GOFDSU с AIODSU с FLRTDSU с PDI
Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с JEPQBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BBLIX

Доходность на риск

DSU vs. BCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSU
Ранг доходности на риск DSU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSU c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSUBCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.61

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.27

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.50

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

11.85

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSU vs. BCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BCAT равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSU и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSUBCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.61

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Корреляция

Корреляция между DSU и BCAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSU и BCAT

Дивидендная доходность DSU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что меньше доходности BCAT в 22.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSU
BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.		12.24%11.64%11.01%9.70%7.56%6.21%7.96%7.43%8.41%6.98%6.60%8.07%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.55%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSU и BCAT

Максимальная просадка DSU за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSU и BCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

DSUBCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-36.13%

-35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-9.65%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-35.03%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.73%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-13.18%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.04%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DSU и BCAT

Текущая волатильность для BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) составляет 4.24%, в то время как у BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSUBCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.40%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

8.37%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

14.30%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

15.59%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.03%

-0.13%