PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSU с BCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSU с BCAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSU (BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.) is Bank Loan fund managed by BlackRock, while BCAT (BlackRock Capital Allocation Trust) is a stock. Over the past 5 years, DSU returned 6.94%/yr vs 7.59%/yr for BCAT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSU и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSU показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 20.75%.

DSU

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.04%
1 год
4.15%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.03%

BCAT

1 день
-1.38%
1 месяц
4.40%
С начала года
20.75%
6 месяцев
19.94%
1 год
29.15%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSU и BCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSU
BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.		0.34%5.97%11.13%30.34%-15.51%19.36%8.01%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		20.75%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%

Correlation

The correlation between DSU and BCAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.

BlackRock Capital Allocation Trust

Часто сравнивают с DSU:
DSU с HYTDSU с CCDDSU с BGTDSU с GOFDSU с AIODSU с FLRTDSU с FRA
Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPQBCAT с JEPIBCAT с SPYBCAT с BRASXBCAT с BBLIX

Доходность на риск

DSU vs. BCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSU
Ранг доходности на риск DSU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSU: 77
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSU c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSUBCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.63

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
3.64

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.67

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

17.47

-15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSU vs. BCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSU на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BCAT равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSU и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSUBCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.63

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DSU и BCAT

Максимальная просадка DSU за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSU и BCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSUBCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-36.13%

-35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.98%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-13.69%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-35.03%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.63%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-12.80%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.67%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DSU и BCAT

Текущая волатильность для BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) составляет 1.40%, в то время как у BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что DSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSUBCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

3.34%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

8.61%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

11.12%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

15.22%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.91%

0.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSU и BCAT

Дивидендная доходность DSU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что меньше доходности BCAT в 20.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		20.33%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSU
BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.		12.19%11.64%11.01%9.70%7.56%6.21%7.96%7.43%8.41%6.98%6.60%8.07%

Часто задаваемые вопросы

DSU and BCAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCAT has higher volatility (3.34%) compared to DSU (1.40%). In terms of maximum drawdown, DSU dropped -72.03% vs BCAT's -36.13%.

BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSU и BCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор