Сравнение DSTX с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Vident International Equity Fund (VIDI).
DSTX и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSTX и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTX и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 3.18% | 41.71% | -0.44% | 20.03% | -18.85% | 1.78% | 2.03% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%.
DSTX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTX и VIDI
DSTX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
DSTX vs. VIDI — Ранг доходности на риск
DSTX
VIDI
Сравнение DSTX c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTX | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.67 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.39 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.73 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 16.32 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTX | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.67 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DSTX и VIDI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTX и VIDI
Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.83% | 2.93% | 2.41% | 1.81% | 3.68% | 2.24% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок DSTX и VIDI
Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTX | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -48.39% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.48% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -30.00% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -6.20% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -10.51% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.85% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTX и VIDI
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTX | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.06% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 11.16% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 17.24% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.83% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.99% | -1.18% |