Сравнение DSTIX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTIX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTIX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTIX BNY Mellon Short Term Income Fund | -0.59% | 6.03% | 4.93% | 6.08% | -5.81% | -0.73% | 0.38% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | -0.02% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью -0.02%.
DSTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.01%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTIX и TSDLX
DSTIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
DSTIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
DSTIX
TSDLX
Сравнение DSTIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTIX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.85 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 8.30 | -5.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.18 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 7.19 | -4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 29.70 | -19.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.85 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DSTIX и TSDLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTIX и TSDLX
Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTIX BNY Mellon Short Term Income Fund | 4.28% | 4.60% | 4.28% | 3.42% | 1.90% | 1.52% | 2.34% | 2.13% | 3.10% | 1.76% | 1.12% | 1.82% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTIX и TSDLX
Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -7.86% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -1.26% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.77% | -7.86% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.15% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.83% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.30% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTIX и TSDLX
BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.52% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 1.52% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 2.40% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 2.30% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 2.24% | +0.07% |