PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTIX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTIX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTIX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTIX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		-0.38%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, DSTIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции DSTIX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.44% соответственно.

DSTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.69%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.03%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Short Term Income Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DNLAXDSTIX с PEOPXDSTIX с DBLSXDSTIX с DBMYXDSTIX с DFAIXDSTIX с DFEQX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с AVSFDFCFX с MUBDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий DSTIX и DFCFX

DSTIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DSTIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTIXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.59

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.98

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

3.80

-2.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.07

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

5.56

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTIX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTIX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTIX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTIXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.59

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между DSTIX и DFCFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTIX и DFCFX

Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.28%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок DSTIX и DFCFX

Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTIXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-4.27%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-1.03%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-4.27%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-4.27%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.26%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.38%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTIX и DFCFX

BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTIXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.15%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

0.42%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

1.21%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

4.39%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

3.13%

-0.82%