PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с TEXN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DSPY is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, DSPY returned 22.62% vs 28.67% for TEXN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 18.96%.

DSPY

1 день
-0.43%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.17%
С начала года
18.96%
6 месяцев
17.41%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и TEXN

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		10.67%12.11%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		18.96%8.33%

Correlation

The correlation between DSPY and TEXN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.64

The correlation between DSPY and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и TEXN

Секторы
DSPY
TEXN

Технологии

32.4%
20.6%

Финансовые услуги

14.1%
3.9%

Здравоохранение

10.2%
2.7%

Промышленность

9.9%
16.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.1%

Энергетика

3.7%
32.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Недвижимость

2.3%
3.9%

Сырьевые материалы

2.2%
0.7%

Технологии

DSPY
32.4%
TEXN
20.6%

Финансовые услуги

DSPY
14.1%
TEXN
3.9%

Здравоохранение

DSPY
10.2%
TEXN
2.7%

Промышленность

DSPY
9.9%
TEXN
16.3%

Потребительский циклический сектор

DSPY
8.6%
TEXN
11.6%

Коммуникационные услуги

DSPY
6.8%
TEXN
3.3%

Потребительский защитный сектор

DSPY
5.8%
TEXN
2.1%

Энергетика

DSPY
3.7%
TEXN
32.3%

Коммунальные услуги

DSPY
3.2%
TEXN
2.7%

Недвижимость

DSPY
2.3%
TEXN
3.9%

Сырьевые материалы

DSPY
2.2%
TEXN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с CANCDSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с SPY
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

DSPY vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSPYTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.98

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.79

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.55

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

15.80

-2.34

DSPY vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSPY и TEXN

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-6.34%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-6.34%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-5.76%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.26%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.82%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и TEXN

Текущая волатильность для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) составляет 4.51%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.95%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.25%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

14.51%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.51%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

14.51%

+2.07%

Сравнение комиссий DSPY и TEXN

DSPY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и TEXN

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TEXN в 1.42%

ПозицияTTM2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.75%0.72%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.42%0.86%

Часто задаваемые вопросы

DSPY and TEXN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (4.95%) compared to DSPY (4.51%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs TEXN's -6.34%.

On 1-year performance, TEXN leads with 28.67% vs 22.62% for DSPY. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 28.67% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.75% for DSPY.

They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор