PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DSPY is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

DSPY

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
26.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и TEXN

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.26%10.80%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between DSPY and TEXN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов DSPY и TEXN

Секторы
DSPY
TEXN

Технологии

28.8%
15.5%

Финансовые услуги

14.2%
4.1%

Промышленность

10.8%
16.9%

Здравоохранение

10.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.1%

Энергетика

4.4%
36.1%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Недвижимость

2.5%
4.2%

Сырьевые материалы

2.3%
0.8%

Технологии

DSPY
28.8%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

DSPY
14.2%
TEXN
4.1%

Промышленность

DSPY
10.8%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

DSPY
10.6%
TEXN
2.9%

Потребительский циклический сектор

DSPY
9.3%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

DSPY
7.7%
TEXN
3.6%

Потребительский защитный сектор

DSPY
6.4%
TEXN
2.1%

Энергетика

DSPY
4.4%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

DSPY
3.0%
TEXN
2.9%

Недвижимость

DSPY
2.5%
TEXN
4.2%

Сырьевые материалы

DSPY
2.3%
TEXN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с CANCDSPY с CVSE
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с FTAGTEXN с BTR

Доходность на риск

DSPY vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPYTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPYTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

2.75

-1.07

Просадки

Сравнение просадок DSPY и TEXN

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-6.34%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.24%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.12%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

14.19%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.19%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

14.19%

+2.34%

Сравнение комиссий DSPY и TEXN

DSPY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и TEXN

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%

Часто задаваемые вопросы

DSPY and TEXN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.74% for DSPY.

They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор