PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSPY с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DSPY returned 22.60% vs 27.37% for AVIE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

DSPY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
10.38%
С начала года
12.78%
1 год
22.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и AVIE

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.78%18.94%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%3.48%

Correlation

The correlation between DSPY and AVIE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.43

The correlation between DSPY and AVIE shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSPY и AVIE

Секторы
DSPY
AVIE

Технологии

30.2%
0.1%

Финансовые услуги

14.5%
15.0%

Здравоохранение

11.2%
26.3%

Промышленность

10.1%
1.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
17.1%

Энергетика

3.9%
30.0%

Коммунальные услуги

3.5%
0.0%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.4%
9.8%

Технологии

DSPY
30.2%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

DSPY
14.5%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

DSPY
11.2%
AVIE
26.3%

Промышленность

DSPY
10.1%
AVIE
1.3%

Потребительский циклический сектор

DSPY
8.9%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

DSPY
6.7%
AVIE

-

Потребительский защитный сектор

DSPY
5.9%
AVIE
17.1%

Энергетика

DSPY
3.9%
AVIE
30.0%

Коммунальные услуги

DSPY
3.5%
AVIE
0.0%

Недвижимость

DSPY
2.4%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

DSPY
2.4%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с TOLLDSPY с CANCDSPY с HRTSDSPY с ITOLDSPY с SPY
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

DSPY vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSPYAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.71

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.96

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.53

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

17.46

-4.04

DSPY vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSPY и AVIE

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, примерно равная максимальной просадке AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-12.39%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-4.97%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.28%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-2.96%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.57%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и AVIE

Текущая волатильность для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) составляет 2.93%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что DSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.73%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

7.59%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

10.14%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

12.90%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

12.90%

+3.38%

Сравнение комиссий DSPY и AVIE

DSPY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и AVIE

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.75%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSPY and AVIE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to DSPY (2.93%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 22.60% for DSPY. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 22.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.75% for DSPY.

They also come from different issuers: Tema and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор