Сравнение DSPY.DE с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Vanguard Value ETF (VTV).
DSPY.DE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DSPY.DE и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSPY.DE и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | -13.14% | 2.89% | -0.22% |
VTV Vanguard Value ETF | 5.14% | 1.59% | -1.57% |
Разные валюты инструментов
DSPY.DE торгуется в EUR, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DSPY.DE показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 4.93%.
DSPY.DE
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSPY.DE и VTV
DSPY.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
DSPY.DE vs. VTV — Ранг доходности на риск
DSPY.DE
VTV
Сравнение DSPY.DE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSPY.DE | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.50 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 0.77 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.62 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 2.07 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSPY.DE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.50 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.45 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между DSPY.DE и VTV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPY.DE и VTV
Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 62.20%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | 62.20% | 87.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DSPY.DE и VTV
Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки VTV в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSPY.DE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -59.27% | +35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -11.32% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.16% | -4.58% | -19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -7.92% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 2.51% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPY.DE и VTV
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSPY.DE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 2.96% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 8.19% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 17.15% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 14.09% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 17.41% | +6.75% |