Сравнение DSPY.DE с QQQI
DSPY.DE (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DSPY.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, DSPY.DE returned 8.47% vs 24.40% for QQQI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSPY.DE charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности DSPY.DE и QQQI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DSPY.DE торгуется в EUR, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DSPY.DE показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.68%.
DSPY.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSPY.DE и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | -2.42% | 2.89% | -0.22% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.68% | 4.55% | 4.92% |
Correlation
The correlation between DSPY.DE and QQQI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between DSPY.DE and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSPY.DE vs. QQQI — Ранг доходности на риск
DSPY.DE
QQQI
Сравнение DSPY.DE c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSPY.DE | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.10 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 10.44 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSPY.DE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.76 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.93 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок DSPY.DE и QQQI
Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -24.16%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSPY.DE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -24.57% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -7.92% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.79% | -3.66% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -4.05% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.62% | 2.34% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPY.DE и QQQI
Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) составляет 2.12%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSPY.DE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 4.03% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.04% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 13.96% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 18.66% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 18.66% | +4.35% |
Сравнение комиссий DSPY.DE и QQQI
DSPY.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPY.DE и QQQI
Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 34.25%, что больше доходности QQQI в 13.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | 34.25% | 87.09% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.79% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
DSPY.DE and QQQI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSPY.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSPY.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
DSPY.DE is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Neos. Their fees differ too: 0.45% for DSPY.DE and 0.68% for QQQI.
Подберите оптимальное распределение для DSPY.DE и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор