PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY.DE с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY.DE с QQQI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DSPY.DE (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DSPY.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, DSPY.DE returned 12.36% vs 27.05% for QQQI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DSPY.DE charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности DSPY.DE и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DSPY.DE торгуется в EUR, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DSPY.DE показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.93%.

DSPY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-2.17%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.64%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.79%
1 год
27.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY.DE и QQQI

2026 (YTD)20252024
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		-2.57%6.50%-0.75%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.93%4.55%3.22%

Correlation

The correlation between DSPY.DE and QQQI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.49

The correlation between DSPY.DE and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с DSPY.DE:
DSPY.DE с SPYDSPY.DE с QQQY.DEDSPY.DE с VOODSPY.DE с RSPDSPY.DE с 3DAX.DEDSPY.DE с OAMZ.DEDSPY.DE с WBD
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

DSPY.DE vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY.DE
Ранг доходности на риск DSPY.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY.DE c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSPY.DEQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.82

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.35

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

3.43

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

11.30

-10.35

DSPY.DE vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY.DE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY.DE и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSPY.DE и QQQI

Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -24.16%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPY.DEQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.16%

-24.57%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-7.92%

-16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-2.02%

-12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-4.00%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.00%

2.40%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY.DE и QQQI

Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) составляет 2.81%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPY.DEQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.88%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.14%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

14.92%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

18.82%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

18.82%

+9.63%

Сравнение комиссий DSPY.DE и QQQI

DSPY.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY.DE и QQQI

Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.44%, что больше доходности QQQI в 13.78%

ПозицияTTM20252024
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		38.44%90.77%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.78%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

DSPY.DE and QQQI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DSPY.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DSPY.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

DSPY.DE is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Neos. Their fees differ too: 0.45% for DSPY.DE and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY.DE и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор