Сравнение DSPY.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DSPY.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DSPY.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSPY.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | -13.14% | 2.89% | -0.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 2.20% |
Разные валюты инструментов
DSPY.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DSPY.DE показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.90%.
DSPY.DE
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSPY.DE и VOO
DSPY.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DSPY.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
DSPY.DE
VOO
Сравнение DSPY.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSPY.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.46 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 0.77 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 2.97 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSPY.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.46 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.84 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между DSPY.DE и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPY.DE и VOO
Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 62.20%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | 62.20% | 87.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DSPY.DE и VOO
Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSPY.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -33.99% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -11.98% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.16% | -5.55% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -3.72% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 2.55% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPY.DE и VOO
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSPY.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.29% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 9.82% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 20.47% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 16.71% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 18.57% | +5.59% |