PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPIX с DREVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) and DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) are both mutual funds - DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DREVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DSPIX returned 15.08%/yr vs 15.88%/yr for DREVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DSPIX charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for DREVX.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у DREVX с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции DSPIX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 15.08% против 15.88% соответственно.

DSPIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.81%
1 год
28.93%
3 года*
22.57%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.08%

DREVX

1 день
0.24%
1 месяц
4.10%
С начала года
7.62%
6 месяцев
8.48%
1 год
23.31%
3 года*
22.14%
5 лет*
14.90%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPIX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		11.63%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		7.62%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Correlation

The correlation between DSPIX and DREVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1993 г.

0.97

The correlation between DSPIX and DREVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с VTIDSPIX с PRGFXDSPIX с BTC-USD
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с TLLIXDREVX с AWYIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX

Доходность на риск

DSPIX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPIXDREVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.80

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.49

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.10

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

8.84

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPIX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа DREVX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPIXDREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и DREVX

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и DREVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPIXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-54.68%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.41%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-22.52%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-24.69%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-32.25%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-13.01%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.70%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и DREVX

Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 2.83%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPIXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.08%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

10.08%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.33%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

18.67%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.94%

-0.91%

Сравнение комиссий DSPIX и DREVX

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DREVX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и DREVX

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности DREVX в 9.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		9.83%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		30.32%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DSPIX and DREVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DREVX has higher volatility (3.08%) compared to DSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, DSPIX dropped -55.32% vs DREVX's -54.68%.

DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPIX и DREVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор