Сравнение DSPIX с DNLDX
DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both mutual funds - DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DSPIX returned 15.08%/yr vs 10.01%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DSPIX charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.
Доходность
Сравнение доходности DSPIX и DNLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSPIX показывает доходность 11.63%, а DNLDX немного выше – 11.73%. За последние 10 лет акции DSPIX превзошли акции DNLDX по среднегодовой доходности: 15.08% против 10.01% соответственно.
DSPIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.08%
DNLDX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам DSPIX и DNLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 11.63% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 21.59% |
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 11.73% | 9.79% | 22.27% | 16.99% | -14.34% | 26.49% | 9.29% | 16.82% | -14.46% | 16.64% |
Correlation
The correlation between DSPIX and DNLDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1993 г. | 0.88 |
The correlation between DSPIX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSPIX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск
DSPIX
DNLDX
Сравнение DSPIX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSPIX | DNLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.05 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 11.45 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSPIX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.70 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DSPIX и DNLDX
Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и DNLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSPIX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -63.69% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.29% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -20.42% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -23.42% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -42.23% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -9.63% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.94% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPIX и DNLDX
Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 2.83%, в то время как у BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSPIX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.36% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.55% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 13.10% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 18.48% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.51% | -1.48% |
Сравнение комиссий DSPIX и DNLDX
DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPIX и DNLDX
Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности DNLDX в 13.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.45% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 30.32% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
DSPIX and DNLDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNLDX has higher volatility (3.36%) compared to DSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, DSPIX dropped -55.32% vs DNLDX's -63.69%.
DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSPIX и DNLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор