Сравнение DSMFX с IIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX).
DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMFX и IIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMFX и IIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 3.77% | 13.94% | 14.72% | 11.61% | -19.89% | 26.65% | 23.63% | 30.82% | -7.68% | 12.35% |
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 12.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMFX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у IIRMX с доходностью 1.18%.
DSMFX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMFX и IIRMX
DSMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IIRMX в 0.40%.
Доходность на риск
DSMFX vs. IIRMX — Ранг доходности на риск
DSMFX
IIRMX
Сравнение DSMFX c IIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMFX | IIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.31 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.32 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 1.26 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMFX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DSMFX и IIRMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMFX и IIRMX
Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности IIRMX в 13.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 6.88% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок DSMFX и IIRMX
Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки IIRMX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и IIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMFX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -56.44% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.49% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -26.26% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.75% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -7.94% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.96% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMFX и IIRMX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что DSMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMFX | IIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.58% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 10.53% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 21.58% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 18.87% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 19.65% | +2.27% |