Сравнение DSMC с TSCV
DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности DSMC и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у TSCV с доходностью 15.89%.
DSMC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSMC и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 12.84% | 6.55% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 15.89% | 6.24% |
Correlation
The correlation between DSMC and TSCV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMC vs. TSCV — Ранг доходности на риск
DSMC
TSCV
Сравнение DSMC c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.84 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и TSCV
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMC | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -10.17% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.70% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -2.11% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMC | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 16.80% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 16.80% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 16.80% | +3.59% |
Сравнение комиссий DSMC и TSCV
DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и TSCV
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности TSCV в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.13% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSMC and TSCV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSMC is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
DSMC has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: Distillate and Thrivent. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для DSMC и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор