Сравнение DSMC с TCV
DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DSMC returned 27.82% vs 32.54% for TCV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности DSMC и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.
DSMC
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 19.55%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSMC и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 19.55% | 6.92% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
Correlation
The correlation between DSMC and TCV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMC vs. TCV — Ранг доходности на риск
DSMC
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DSMC c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSMC | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSMC и TCV
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMC | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -12.23% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -12.23% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -3.29% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMC | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 21.12% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.12% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.12% | -0.89% |
Сравнение комиссий DSMC и TCV
DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и TCV
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.10% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSMC and TCV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TCV leads with 32.54% vs 27.82% for DSMC. On fees, DSMC is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCV has performed better with a 32.54% return vs 27.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DSMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
DSMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: Distillate and Towle. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для DSMC и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор