Сравнение DSMC с FYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT).
DSMC и FYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DSMC и FYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSMC и FYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 5.82% | 2.73% | 2.81% | 29.50% | 8.68% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.26% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DSMC показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 9.26%.
DSMC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSMC и FYT
DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.
Доходность на риск
DSMC vs. FYT — Ранг доходности на риск
DSMC
FYT
Сравнение DSMC c FYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSMC | FYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.07 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.71 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 6.19 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSMC | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.07 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DSMC и FYT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMC и FYT
Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью FYT в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 1.20% | 1.18% | 1.31% | 1.02% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.19% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок DSMC и FYT
Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и FYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSMC | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.62% | -50.48% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -15.05% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -4.13% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -8.62% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.15% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMC и FYT
Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.08%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSMC | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.66% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.93% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 24.21% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.64% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 25.98% | -5.29% |