Сравнение DSM с WEMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. WEMMX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 11 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и WEMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 6.78% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям WEMMX по среднегодовой доходности: 1.36% против 8.38% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
WEMMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и WEMMX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Доходность на риск
DSM vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
DSM
WEMMX
Сравнение DSM c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.35 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.98 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.32 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 7.31 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.35 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.41 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DSM и WEMMX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и WEMMX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности WEMMX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 21.35% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и WEMMX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и WEMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -42.48% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -11.39% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -27.11% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -41.73% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -6.26% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.65% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.62% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и WEMMX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.16% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 12.38% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 20.04% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 18.89% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 20.36% | -6.91% |