Сравнение DSM с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 1.36% против 9.92% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и RIVSX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
DSM vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
DSM
RIVSX
Сравнение DSM c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.24 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.87 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.24 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 8.50 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.24 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DSM и RIVSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и RIVSX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и RIVSX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -60.61% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -12.41% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -25.75% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -41.45% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -6.56% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -10.57% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.27% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и RIVSX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.25% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 13.82% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 22.52% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 20.37% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 21.88% | -8.43% |