PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSM с IPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSM с IPSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSM (Dimensional Small Cap Equity Fund) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DSM returned 1.27%/yr vs 10.13%/yr for IPSIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DSM charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.

Доходность

Сравнение доходности DSM и IPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSM показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у IPSIX с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям IPSIX по среднегодовой доходности: 1.27% против 10.13% соответственно.

DSM

1 день
0.33%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.70%
1 год
15.73%
3 года*
7.20%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
1.27%

IPSIX

1 день
-1.09%
1 месяц
0.88%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.30%
1 год
35.36%
3 года*
16.41%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSM и IPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		1.26%10.90%5.52%3.18%-27.04%10.89%3.32%20.57%-13.60%12.79%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		16.61%8.46%8.64%18.17%-13.82%28.42%5.25%21.07%-12.34%9.94%

Correlation

The correlation between DSM and IPSIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1997 г.

0.10

The correlation between DSM and IPSIX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Small Cap Equity Fund

Voya Index Plus SmallCap Portfolio

Часто сравнивают с DSM:
DSM с DMBDSM с DFPDSM с DHYDSM с DHFDSM с DMODSM с DIAXDSM с DMA
Часто сравнивают с IPSIX:
IPSIX с FSCEXIPSIX с DISSXIPSIX с FSCTXIPSIX с STSCXIPSIX с CSMDXIPSIX с VSMAXIPSIX с VSTCX

Доходность на риск

DSM vs. IPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSM
Ранг доходности на риск DSM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IPSIX
Ранг доходности на риск IPSIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSM c IPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMIPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.27

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.31

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.18

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

17.01

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSM vs. IPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа IPSIX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSM и IPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMIPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.27

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.36

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.43

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DSM и IPSIX

Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и IPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMIPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-58.01%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.63%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-26.60%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-26.60%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-47.92%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-1.09%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.71%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.26%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DSM и IPSIX

Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 2.79%, в то время как у Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMIPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.38%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

11.47%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

17.45%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

22.02%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

23.74%

-10.25%

Сравнение комиссий DSM и IPSIX

DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IPSIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSM и IPSIX

Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности IPSIX в 9.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		4.71%4.07%3.72%4.27%5.95%4.31%4.57%5.19%6.11%5.82%6.19%6.17%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		9.37%5.72%4.44%4.20%19.88%0.65%1.98%16.87%18.12%9.69%3.19%0.93%

Часто задаваемые вопросы

DSM and IPSIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSIX has higher volatility (4.38%) compared to DSM (2.79%). In terms of maximum drawdown, DSM dropped -49.15% vs IPSIX's -58.01%.

IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSM и IPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор