Сравнение DSM с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 1.36% против 10.57% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и HASCX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
DSM vs. HASCX — Ранг доходности на риск
DSM
HASCX
Сравнение DSM c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.85 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.95 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 7.48 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.28 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DSM и HASCX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и HASCX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и HASCX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -58.90% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -14.64% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -28.34% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -42.15% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -7.10% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -8.18% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.81% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и HASCX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.91% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 14.39% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 21.62% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 20.68% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 22.82% | -9.37% |