Сравнение DSL с WDI
DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) and WDI (Western Asset Diversified Income Fund) are both mutual funds - DSL is a High Yield Bonds fund managed by DoubleLine, while WDI is a Multisector Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 3 years, DSL returned 9.35%/yr vs 13.68%/yr for WDI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DSL charges 2.28%/yr vs 1.73%/yr for WDI.
Доходность
Сравнение доходности DSL и WDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSL показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у WDI с доходностью 1.58%.
DSL
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 5.27%
WDI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSL и WDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 1.47% | -0.01% | 15.00% | 23.41% | -22.61% | -5.58% |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 1.58% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -23.30% | -5.66% |
Correlation
The correlation between DSL and WDI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between DSL and WDI shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSL vs. WDI — Ранг доходности на риск
DSL
WDI
Сравнение DSL c WDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSL | WDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.33 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.83 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSL | WDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.23 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DSL и WDI
Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и WDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSL | WDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -32.45% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -8.47% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -14.14% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -3.49% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -10.41% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.31% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSL и WDI
DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Western Asset Diversified Income Fund (WDI) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSL | WDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.39% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.71% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 9.30% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 12.97% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 12.97% | +7.13% |
Сравнение комиссий DSL и WDI
DSL берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии WDI в 1.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSL и WDI
Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что меньше доходности WDI в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.12% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.27% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSL and WDI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSL has higher volatility (3.59%) compared to WDI (3.39%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs WDI's -32.45%.
WDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSL и WDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор