PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSL с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSL с VRP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both funds - DSL is a High Yield Bonds fund managed by DoubleLine, while VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Over the past 10 years, DSL returned 5.38%/yr vs 5.24%/yr for VRP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DSL charges 2.28%/yr vs 0.50%/yr for VRP.

Доходность

Сравнение доходности DSL и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSL показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSL имеют среднегодовую доходность 5.38%, а акции VRP немного отстают с 5.24%.

DSL

1 день
1.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.60%
1 год
-0.24%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.10%
10 лет*
5.38%

VRP

1 день
0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.65%
1 год
6.52%
3 года*
9.64%
5 лет*
4.34%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSL и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		2.31%-0.01%15.00%23.41%-22.61%7.39%-6.49%25.10%-6.04%16.39%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%

Correlation

The correlation between DSL and VRP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Solutions Fund

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с DSL:
DSL с DLYDSL с PDIDSL с FHAIXDSL с PHKDSL с AAPLDSL с MODSL с VOO
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

DSL vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSL
Ранг доходности на риск DSL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSL: 44
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSL c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSLVRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.26

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.29

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.49

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.27

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

12.17

-12.22

DSL vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSL и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSL и VRP

Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSLVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.51%

-46.04%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-2.89%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-4.26%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-13.76%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-46.04%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-0.04%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-2.30%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

0.54%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DSL и VRP

DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что DSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSLVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

0.64%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

2.33%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

2.89%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

6.55%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

14.53%

+5.56%

Сравнение комиссий DSL и VRP

DSL берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSL и VRP

Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности VRP в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		12.02%11.71%11.38%10.78%13.67%10.74%10.69%9.33%10.39%9.11%9.53%11.63%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.29%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

DSL and VRP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSL has higher volatility (3.59%) compared to VRP (0.64%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs VRP's -46.04%.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSL и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор