Сравнение DSL с DBCMX
DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) and DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) are both mutual funds - DSL is a High Yield Bonds fund managed by DoubleLine, while DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DSL returned 5.34%/yr vs 6.30%/yr for DBCMX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DSL charges 2.28%/yr vs 1.02%/yr for DBCMX.
Доходность
Сравнение доходности DSL и DBCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSL показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции DSL уступали акциям DBCMX по среднегодовой доходности: 5.34% против 6.30% соответственно.
DSL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 5.34%
DBCMX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение доходности по годам DSL и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 1.56% | -0.01% | 15.00% | 23.41% | -22.61% | 7.39% | -6.49% | 25.10% | -6.04% | 16.39% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 19.81% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Correlation
The correlation between DSL and DBCMX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between DSL and DBCMX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSL vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
DSL
DBCMX
Сравнение DSL c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSL | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.36 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 11.03 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSL и DBCMX
Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и DBCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSL | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -37.62% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -10.64% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -14.75% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -27.60% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -37.62% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -10.64% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -13.23% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.27% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSL и DBCMX
Текущая волатильность для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) составляет 2.18%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSL | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 3.94% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 12.52% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 14.02% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.28% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 14.63% | +5.47% |
Сравнение комиссий DSL и DBCMX
DSL берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSL и DBCMX
Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности DBCMX в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.53% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.23% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
DSL and DBCMX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBCMX has higher volatility (3.94%) compared to DSL (2.18%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs DBCMX's -37.62%.
DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSL и DBCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор