PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSL с DBCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSL с DBCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) and DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) are both mutual funds - DSL is a High Yield Bonds fund managed by DoubleLine, while DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DSL returned 5.27%/yr vs 7.08%/yr for DBCMX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DSL charges 2.28%/yr vs 1.02%/yr for DBCMX.

Доходность

Сравнение доходности DSL и DBCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSL показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 29.36%. За последние 10 лет акции DSL уступали акциям DBCMX по среднегодовой доходности: 5.27% против 7.08% соответственно.

DSL

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.93%
1 год
-0.33%
3 года*
9.35%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.27%

DBCMX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.85%
С начала года
29.36%
6 месяцев
30.72%
1 год
37.84%
3 года*
12.44%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSL и DBCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		1.47%-0.01%15.00%23.41%-22.61%7.39%-6.49%25.10%-6.04%16.39%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		29.36%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%

Correlation

The correlation between DSL and DBCMX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.13

The correlation between DSL and DBCMX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Solutions Fund

DoubleLine Strategic Commodity Fund

Часто сравнивают с DSL:
DSL с DLYDSL с PDIDSL с FHAIXDSL с PHKDSL с AAPLDSL с MODSL с VOO
Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с USCIDBCMX с PDBCDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с VCMDXDBCMX с DODEXDBCMX с PCLPX

Доходность на риск

DSL vs. DBCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSL
Ранг доходности на риск DSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSL c DBCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSLDBCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.84

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.72

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

7.09

-7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

26.68

-26.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSL vs. DBCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DBCMX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSL и DBCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSLDBCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.84

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.60

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DSL и DBCMX

Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и DBCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSLDBCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.51%

-37.62%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-5.48%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-14.75%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-27.60%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-37.62%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-3.51%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-13.27%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

1.45%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DSL и DBCMX

Текущая волатильность для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) составляет 3.59%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что DSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSLDBCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.92%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

12.23%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

13.71%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.33%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

14.64%

+5.46%

Сравнение комиссий DSL и DBCMX

DSL берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSL и DBCMX

Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности DBCMX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.35%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%0.00%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		12.12%11.71%11.38%10.78%13.67%10.74%10.69%9.33%10.39%9.11%9.53%11.63%

Часто задаваемые вопросы

DSL and DBCMX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBCMX has higher volatility (5.92%) compared to DSL (3.59%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs DBCMX's -37.62%.

DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSL и DBCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор