PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSL с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSL с CRDOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) and CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, DSL returned 1.35%/yr vs 3.18%/yr for CRDOX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DSL charges 2.28%/yr vs 0.29%/yr for CRDOX.

Доходность

Сравнение доходности DSL и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSL показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью 2.56%.

DSL

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
1.07%
1 год
-0.81%
3 года*
7.86%
5 лет*
1.35%
10 лет*
4.79%

CRDOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
2.11%
С начала года
2.56%
1 год
7.11%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSL и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		1.07%-0.01%15.00%23.41%-22.61%7.39%1.36%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		2.56%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Correlation

The correlation between DSL and CRDOX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Solutions Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с DSL:
DSL с DLYDSL с PDIDSL с FHAIXDSL с PHKDSL с AAPLDSL с MODSL с VOO
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с VOOCRDOX с FXAIXCRDOX с KHYAXCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с BSLCRDOX с CBTAX

Доходность на риск

DSL vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSL
Ранг доходности на риск DSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSL c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSLCRDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.55

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
4.11

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.61

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.70

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

11.90

-12.04

DSL vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSL и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSL и CRDOX

Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и CRDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSLCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.51%

-15.92%

-33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-2.70%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-4.66%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-15.92%

-18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-0.22%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-3.45%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

0.61%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DSL и CRDOX

DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSLCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.46%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

2.31%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

2.86%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

4.16%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

3.99%

+16.09%

Сравнение комиссий DSL и CRDOX

DSL берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSL и CRDOX

Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности CRDOX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.56%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		12.42%11.71%11.38%10.78%13.67%10.74%10.69%9.33%10.39%9.11%9.53%11.63%

Часто задаваемые вопросы

DSL and CRDOX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSL has higher volatility (2.56%) compared to CRDOX (0.46%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs CRDOX's -15.92%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSL и CRDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор