PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSL с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSL с AMLP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both funds - DSL is a High Yield Bonds fund managed by DoubleLine, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, DSL returned 5.20%/yr vs 6.74%/yr for AMLP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DSL charges 2.28%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности DSL и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSL показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 17.77%. За последние 10 лет акции DSL уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 5.20% против 6.74% соответственно.

DSL

1 день
0.18%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.21%
1 год
-0.56%
3 года*
9.32%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.20%

AMLP

1 день
1.25%
1 месяц
0.71%
С начала года
17.77%
6 месяцев
15.18%
1 год
20.38%
3 года*
20.70%
5 лет*
17.19%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSL и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		1.66%-0.01%15.00%23.41%-22.61%7.39%-6.49%25.10%-6.04%16.39%
AMLP
Alerian MLP ETF		17.77%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between DSL and AMLP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г.

0.30

Over the past year, the correlation between DSL and AMLP has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Solutions Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с DSL:
DSL с DLYDSL с PDIDSL с FHAIXDSL с PHKDSL с AAPLDSL с MODSL с VOO
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

DSL vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSL
Ранг доходности на риск DSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSL c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSLAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.74

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.42

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.29

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

7.60

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSL vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSL и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSLAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.74

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.86

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.23

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DSL и AMLP

Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSLAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.51%

-77.19%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-8.94%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-14.27%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-20.92%

-13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-72.62%

+23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-2.90%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-17.40%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.69%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DSL и AMLP

Текущая волатильность для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) составляет 3.59%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSLAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.08%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.65%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

11.88%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

19.99%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

27.67%

-7.58%

Сравнение комиссий DSL и AMLP

DSL берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSL и AMLP

Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%, что больше доходности AMLP в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.55%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		12.10%11.71%11.38%10.78%13.67%10.74%10.69%9.33%10.39%9.11%9.53%11.63%

Часто задаваемые вопросы

DSL and AMLP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (5.08%) compared to DSL (3.59%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSL и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор