PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с LCTU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. DSI is passively managed, while LCTU is actively managed. Over the past 5 years, DSI returned 13.33%/yr vs 12.39%/yr for LCTU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DSI charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности DSI и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью 9.23%.

DSI

1 день
1.78%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
29.36%
3 года*
20.81%
5 лет*
13.33%
10 лет*
15.60%

LCTU

1 день
1.73%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
25.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.83%18.03%22.38%28.51%-21.71%19.64%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.23%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%

Correlation

The correlation between DSI and LCTU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.98

The correlation between DSI and LCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и LCTU

Секторы
DSI
LCTU

Технологии

43.1%
37.8%

Коммуникационные услуги

12.8%
9.9%

Финансовые услуги

10.1%
11.3%

Промышленность

8.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.3%

Здравоохранение

7.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.5%

Недвижимость

2.6%
2.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Энергетика

1.5%
3.0%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Технологии

DSI
43.1%
LCTU
37.8%

Коммуникационные услуги

DSI
12.8%
LCTU
9.9%

Финансовые услуги

DSI
10.1%
LCTU
11.3%

Промышленность

DSI
8.0%
LCTU
8.3%

Потребительский циклический сектор

DSI
8.0%
LCTU
10.3%

Здравоохранение

DSI
7.0%
LCTU
8.6%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.0%
LCTU
4.5%

Недвижимость

DSI
2.6%
LCTU
2.2%

Сырьевые материалы

DSI
2.2%
LCTU
1.9%

Энергетика

DSI
1.5%
LCTU
3.0%

Коммунальные услуги

DSI
0.9%
LCTU
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с IVVLCTU с QQQLCTU с SCHDLCTU с VONG

Доходность на риск

DSI vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSILCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.05

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.80

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.78

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

12.10

-1.05

DSI vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и LCTU

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSILCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-25.93%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.38%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-19.83%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-25.93%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.57%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-6.29%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.15%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и LCTU

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSILCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.49%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.05%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

12.76%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

17.23%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

17.04%

+1.72%

Сравнение комиссий DSI и LCTU

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и LCTU

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности LCTU в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		1.04%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.15%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DSI and LCTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSI has higher volatility (5.40%) compared to LCTU (4.49%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, DSI leads with 13.33% vs 12.39% for LCTU. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSI has performed better with a 13.33% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

LCTU has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.04% for DSI.

DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.15% for LCTU.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор