Сравнение DSHGX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DSHGX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSHGX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 0.68% | 21.42% | 15.89% | 20.19% | -12.91% | 21.69% | 11.96% | 25.05% | -11.70% | 20.69% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции DSHGX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.14% соответственно.
DSHGX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.73%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSHGX и MVGIX
DSHGX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
DSHGX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
DSHGX
MVGIX
Сравнение DSHGX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSHGX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.18 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.64 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.48 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 6.28 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSHGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.18 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DSHGX и MVGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSHGX и MVGIX
Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 3.17% | 3.20% | 5.56% | 6.18% | 9.61% | 6.56% | 2.10% | 2.50% | 4.62% | 1.11% | 3.07% | 3.04% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок DSHGX и MVGIX
Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSHGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.15% | -30.19% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -8.65% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.82% | -18.01% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -30.19% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -6.99% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.89% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.04% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSHGX и MVGIX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSHGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.77% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 5.94% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 10.60% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 10.54% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 12.39% | +3.66% |