Сравнение DSGX с KORU
DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) is a stock, while KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) is South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Over the past 10 years, DSGX returned 14.46%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSGX и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSGX показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции DSGX превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 14.46% против 4.90% соответственно.
DSGX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- 6.44%
- 6 месяцев
- -14.29%
- С начала года
- -13.40%
- 1 год
- -26.88%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 14.46%
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам DSGX и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | -13.40% | -22.83% | 35.14% | 20.69% | -15.76% | 41.38% | 36.89% | 61.45% | -6.83% | 32.71% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between DSGX and KORU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between DSGX and KORU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSGX vs. KORU — Ранг доходности на риск
DSGX
KORU
Сравнение DSGX c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSGX | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.97 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 14.03 | -15.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSGX и KORU
Максимальная просадка DSGX за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSGX и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSGX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -95.79% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.72% | -70.51% | +28.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.72% | -73.34% | +24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -92.74% | +44.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -95.79% | +47.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.03% | -70.51% | +32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.13% | -57.39% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 24.92% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSGX и KORU
Текущая волатильность для The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) составляет 11.62%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что DSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSGX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 70.60% | -58.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 147.53% | -117.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.30% | 151.62% | -113.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 94.03% | -63.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 84.35% | -54.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSGX и KORU
DSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
DSGX and KORU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to DSGX (11.62%). In terms of maximum drawdown, DSGX dropped -98.95% vs KORU's -95.79%.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSGX и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор