Сравнение DSFIX с PRCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).
DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности DSFIX и PRCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSFIX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | -0.34% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | -0.24% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DSFIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью -0.24%.
DSFIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
PRCIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSFIX и PRCIX
DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PRCIX в 0.44%.
Доходность на риск
DSFIX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
DSFIX
PRCIX
Сравнение DSFIX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSFIX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.80 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.67 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.96 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 9.93 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSFIX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.80 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DSFIX и PRCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSFIX и PRCIX
Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PRCIX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.03% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.24% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок DSFIX и PRCIX
Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и PRCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSFIX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -22.34% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.96% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -19.65% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.46% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -4.43% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.88% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSFIX и PRCIX
DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеют волатильность 1.59% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSFIX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.67% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.81% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.58% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.93% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.93% | +0.04% |