Сравнение DSEP с PMDE
DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - DSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DSEP charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности DSEP и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEP показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
DSEP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 6.20%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSEP и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 6.20% | 0.56% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between DSEP and PMDE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEP vs. PMDE — Ранг доходности на риск
DSEP
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DSEP c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSEP | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSEP и PMDE
Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEP | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -1.59% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.24% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEP и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEP | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 2.37% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 2.37% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 2.37% | +5.08% |
Сравнение комиссий DSEP и PMDE
DSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEP и PMDE
Ни DSEP, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DSEP and PMDE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DSEP.
DSEP and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DSEP is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. DSEP tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index, while PMDE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DSEP and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для DSEP и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор