Сравнение DSEP с MRCP
DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) are both Options Trading funds. DSEP is passively managed, while MRCP is actively managed. Over the past year, DSEP returned 14.32% vs 18.03% for MRCP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DSEP charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for MRCP.
Доходность
Сравнение доходности DSEP и MRCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSEP показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью 7.27%.
DSEP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
MRCP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSEP и MRCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 5.26% | 10.75% | 7.28% |
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 7.27% | 14.13% | 11.42% |
Correlation
The correlation between DSEP and MRCP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between DSEP and MRCP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSEP vs. MRCP — Ранг доходности на риск
DSEP
MRCP
Сравнение DSEP c MRCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEP | MRCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.61 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.76 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | 21.57 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEP | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.91 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DSEP и MRCP
Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и MRCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSEP | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -10.73% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -4.81% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.22% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.77% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEP и MRCP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) составляет 0.93%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что DSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSEP | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.36% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 4.95% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 6.24% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 9.27% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 9.27% | -1.80% |
Сравнение комиссий DSEP и MRCP
DSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEP и MRCP
Ни DSEP, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DSEP and MRCP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MRCP has higher volatility (1.36%) compared to DSEP (0.93%). In terms of maximum drawdown, DSEP dropped -11.78% vs MRCP's -10.73%.
On 1-year performance, MRCP leads with 18.03% vs 14.32% for DSEP. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DSEP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRCP has performed better with a 18.03% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DSEP.
DSEP and MRCP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DSEP and 0.50% for MRCP.
MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSEP и MRCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор