PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEP с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSEP с FFEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - DSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect September Series Index, while FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. DSEP is passively managed, while FFEB is actively managed. Over the past 5 years, DSEP returned 8.02%/yr vs 11.09%/yr for FFEB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DSEP и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSEP показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью 7.65%.

DSEP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.65%
1 год
14.32%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

FFEB

1 день
-0.30%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.55%
1 год
19.32%
3 года*
16.35%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSEP и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September		5.26%10.75%11.29%18.87%-7.45%6.42%4.91%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		7.65%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%8.27%

Correlation

The correlation between DSEP and FFEB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.90

The correlation between DSEP and FFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с DSEP:
DSEP с MSDDDSEP с AMDYDSEP с JANPDSEP с APRDDSEP с AMZYDSEP с APRWDSEP с JULQ
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI

Доходность на риск

DSEP vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEP
Ранг доходности на риск DSEP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEP c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEPFFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.73

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.94

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.39

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

18.01

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEP vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEP и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEPFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.87

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DSEP и FFEB

Максимальная просадка DSEP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEP и FFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSEPFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-22.81%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-5.73%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-11.89%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-13.85%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.30%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-2.40%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.08%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEP и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September (DSEP) составляет 0.93%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что DSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSEPFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.24%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

5.56%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

7.12%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

10.81%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

13.75%

-6.28%

Сравнение комиссий DSEP и FFEB

И DSEP, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEP и FFEB

Ни DSEP, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DSEP and FFEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFEB has higher volatility (1.24%) compared to DSEP (0.93%). In terms of maximum drawdown, DSEP dropped -11.78% vs FFEB's -22.81%.

On 5-year performance, FFEB leads with 11.09% vs 8.02% for DSEP. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DSEP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFEB has performed better with a 11.09% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSEP and FFEB have the same expense ratio: 0.85% per year.

DSEP and FFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DSEP is categorized as Options Trading, while FFEB is Defined Outcome.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSEP и FFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор