PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEEX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEEX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности DSEEX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSEEX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE		-5.30%9.49%12.84%27.03%-23.24%24.91%16.27%37.28%-3.99%21.61%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции DSEEX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.79% против 8.31% соответственно.

DSEEX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-5.08%
1 год
1.67%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.79%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с DSEEX:
DSEEX с CAPEDSEEX с YAFFXDSEEX с SPYDSEEX с YACKXDSEEX с FXAIXDSEEX с SPMODSEEX с SCHG
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий DSEEX и SGOIX

DSEEX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE

Доходность на риск

DSEEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEEX
Ранг доходности на риск DSEEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEEXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.21

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.80

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.59

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

10.79

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEEX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEEX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEEXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.21

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.86

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.28

Корреляция

Корреляция между DSEEX и SGOIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEEX и SGOIX

Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE		4.77%4.93%4.92%4.59%16.41%28.54%1.73%7.57%15.27%9.09%4.09%4.43%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DSEEX и SGOIX

Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSEEXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-35.54%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.35%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-21.39%

-20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-24.79%

-16.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-8.91%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-4.57%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.72%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEEX и SGOIX

Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 5.00%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSEEXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.40%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.85%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

13.64%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

11.77%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

11.37%

+10.32%