Сравнение DSEEX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -9.40% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и FEQHX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
DSEEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
DSEEX
FEQHX
Сравнение DSEEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.21 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.82 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.84 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 7.27 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.21 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.00 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и FEQHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и FEQHX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и FEQHX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -10.42% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -7.40% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -5.82% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -2.28% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.87% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и FEQHX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.11% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 6.85% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 11.04% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 11.29% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 11.29% | +10.40% |