Сравнение DSCVX с SWSSX
DSCVX (BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DSCVX charges 1.11%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.
Доходность
Сравнение доходности DSCVX и SWSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSCVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам DSCVX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCVX BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund | 10.17% | 10.21% | 3.68% | 9.01% | -17.55% | 15.93% | 18.98% | 21.12% | -19.99% | 24.42% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 17.15% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Correlation
The correlation between DSCVX and SWSSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between DSCVX and SWSSX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCVX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
DSCVX
SWSSX
Сравнение DSCVX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.36 | — |
Просадки
Сравнение просадок DSCVX и SWSSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCVX и SWSSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.09% | — |
Сравнение комиссий DSCVX и SWSSX
DSCVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCVX и SWSSX
Дивидендная доходность DSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SWSSX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCVX BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund | 4.19% | 1.48% | 0.50% | 1.36% | 4.05% | 9.75% | 0.20% | 0.16% | 29.45% | 12.41% | 0.41% | 4.10% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.10% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
DSCVX and SWSSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSCVX и SWSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор